南昌大学计量经济研究会


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中国混频金融状况指数的构建

作者：发布时间：2021/04/04 04:41:40

周德才燕洪钟佳敏

南昌大学经济管理学院

摘要：文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数（MFFCI）编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数（SFFCI）进行了比较分析。结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国。

关键词：

金融状况指数;混频数据;MF-VAR模型;经济增长率;

本文已发表在在《统计与决策》上，2017（15）：5-10